Осенью 1937 г. отказался вернуться с агентурного задания в СССР, прекрасно понимая, чем для него это может кончиться. Выпустил несколько антисоветских книг, наиболее известная из которых: «Я был агентом Сталина. Записки советского разведчика». Менее известно, что в 1939 г. отдельной брошюрой на русском языке была издана часть этой книги, посвященная гражданской войне в Испании.

10 февраля 1941 года погиб при загадочных обстоятельствах в Вашингтоне. Хотя напрашивается подозрение, что его убрали бывшие товарищи по борьбе, но по утверждению Кима Филби, Кривицкий покончил с собой, разочаровавшись в «свободном мире». Это можно было бы счесть пропагандистской «уткой», если бы не три предсмертных записки, оставленных Кривицким, в том числе своей семье. Кроме того, официальное расследование в США в феврале 1941 года признало факт самоубийства Кривицкого.